Анализ рисков - на примере реального ПАММа и мультисоветника D-fx S&T5.21 (taktika 7.4).
Так нужно анализировать работу каждого советника!
На примере реального ПАММа , который открыт для инвестиций и на котором полностью автоматически торгует наш мультисоветник D-fx S&T5.21 сделан глубокий анализ рисков. По специальной методике показанной в видео вычленены риски относительных просадок, сводный анализ тестов по 6 валютным парам на рекомендованных минимальных рисках.
Цель:
1.Изучая данную публикацию пользователи мультисоветника D-fx S&T5.21 тактика 7.4 Oligarch Cannel + ParabolicSAR смогут понимать и настраивать риски у себя на счетах пропорционально полученным данным.
2.Потенциальные инвесторы в наш ПАММ (инструкция по шагам в конце этой публикации) смогут понять, почему мы всё время торгуем в профит, наш профессионализм, консервативный подход к рискам, в потенциально опасном виде деятельности - торговле на Forex и возможно понимая риски станут инвестировать в наш ПАММ.
Смотрите видео: "Анализ рисков. Почему нужно срочно инвестировать в этот ПАММ?"
Надеемся вы досмотрели до конца.
Приведём аналитику показанную в видео ниже.
Таблица1. Сводная таблица относительных просадок и прогноз результатов по каждой валютной паре относительно выставленного риска.
ния с величинами более 2%.
Определение.
Относительная просадка (Relative drawdown %) – это максимальный размер снижения средств в процентном выражении относительно изначальной суммы депозита. Т.е это плавающая величина показывающая разницу между величиной "Баланс" и "Свободные средства" (Equity) в момент когда сделки (ордера) ещё не закрыты. Если сделки закрылись с минусом, то это уже не относительная просадка, а фиксированная и в отчётах она видна в истории сделок и поэтому на ней мы не будем акцентировать в анализе внимания, так как в основном все сделки закрываются с профитом.
Чем опасна относительная просадка? Ещё раз напишем определение по другому. Относительная просадка (Relative drawdown %) - временная просадка, которая не видна в итоговом результате, но в случае достижения относительной просадки величины стоп-аута (80-90%) у брокера, в таком случае произойдёт принудительное закрытие - потеря депозита "слив".
Поэтому наша задача предусмотреть риски при которых относительная просадка не достигала бы прогнозируемых критических величин! Т.е определить по тестам соотношение риска и просадок, и доходности. И чтобы риски изначально выставить в советнике так, чтобы запас на относительную просадку был двух - трёхкратный или более.
Как мы делали анализ, как составляли сводню таблицу №1?
Мы встроили информер показывающий во время торговли относительную просадку (Relative drawdown %) записали видео тестов с визуализацией. Потом прокручивая на медленной скорости записанное видео проанализировали реальную относительную просадку в каждый промежуток времени.
Тесты делали по историческим реальным котировкам и посмотрели в живую как торговались ордера и конкретно фиксировали величины временных просадок более 2% по датам и заносили в таблицу.
Согласно принятых рисков мы получили следующие данные.
1. По каждой паре с указанными рисками (в колонке 3) по датам получили относительные просадки и выявили максимальные относительные просадки в итоге по каждой валютной паре в отдельности.
2. Проанализировав даты просадок, превышающие 2% определили (анализируя уже сводную таблицу), что просадки не совпадали по датам на разных валютных парах в один день, это очень хороший показатель устойчивости на будущее. Почему так происходит? Потому что разные настройки по каждой валютной паре, разные периоды Nbars, разные фильтры и разные каналы, разная волатильность, которая достигает своих пиков и разворотов в разные промежутки времени на разных валютных парах.
3. В самые критичные дни когда просадки достигали экстремальных значений 2.01.2019 г и 27.02.2019 проанализировали совокупность просадок (итого по колонке).
4. Итоговый результат по прибыли по каждой валюте и сводный, совокупный за весь период тестирования.
Совокупный анализ.
Совокупный анализ или созданный нами отчет о совокупном доходе (statement of comprehensive income) – это документ, в котором отражается величина прибылей, убытков и изменений за всё время тестирования по 6 валютным парам.
Данный анализ был интересен, и с точки зрения прогноза прибыли по месяцам.
Для этого мы воспользовались бесплатной программкой "EA Analizer" куда загрузили стейты тестов их отчёты и получили совмещённый результат по совокупности 6 пар с указанными рисками.
Скрин 1. Сводный результат торговли по 6 парам и по месяцам в пунктах (pips).
Скрин 2. Сводный результат торговли по 6 парам и по месяцам в долларах (с депозита 30к).
Так же у нас тут есть:
total profit (общая прибыль). Отображается в пунктах (скрин 1), валюте (скрин 2), или процентах.
Profit in pips (прибыль в пунктах). Общая прибыль в пунктах (42 565 pips).
Yearly avg profit – средняя прибыль в год. Актуально, если вы загрузили отчеты советника без применения мани менеджмента (то есть советника, который торговал все время одинаковым лотом). Во всех других случаях этот показатель не информативен. У нас советник открывал позиции пропорционально депозита, т.е с постоянным риском. Пропускаем- - применял мани менеджмент.
Yearlyavg % return – средний годовой доход в процентах от депозита. Так же, как и в предыдущем пункте. Пропускаем- применял мани менеджмент.
# of trades – (658) общее количество сделок .
Sharpe ratio – коэффициент Шарпа. Одна из второстепенных статистических характеристик счета. (0.65)
Profitfactor – (9.59) профит-фактор . Одна из основных статистических характеристик счета – обращаем особое внимание. По сути – это фактор доходности торговой системы. Считается, что если эта характеристика меньше 1,6 – система работает неэффективно. При 1 система работает «в ноль». Чем больше, тем лучше. Но при значениях больше 3 следует насторожиться - это либо очень эффективная система и разработчику её удалось сделать что-то невероятное, либо эффективность достигнута ошибкой тестирования!
Комментарий наш: тесты подтверждены реальной торговлей и действительно нам удалось создать, что-то нереальное
Return/DDratio – (67.53) отношение средней прибыли к просадке. Слишком маленькое значение свидетельствует о «пересиживании» позиции. Чем значение больше, тем лучше.
Winning percentage – (84.04) количество выигрышных сделок в процентах от общего числа сделок. Может очень сильно различаться для различных стратегий. Например, при работе по тренду это значение может быть и 40% и даже ниже. Для скальпирующей тактики как правило не менее 70%.
Drawdown – (1249 pips, 1843$) абсолютная просадка. На сколько просаживался начальный депозит 30K.
% drawdown – (1.11%) то же самое, только в процентном выражении.
Daily avg profit и monthly avg profit – средний дневной (257$, 92,53 pips) и месячный профит (8297,46$, 2837,67 pips) (в валюте, пунктах).
Average trade – (233,19$) средняя сделка. Если она с минусом – беда.
Annual %/ MaxDD% — (6133,38) отношение общей прибыли в процентах от начального депозита к просадке в процентах. Позволяет оценить общую эффективность стратегии на тестируемом промежутке времени. Если промежуток 10 лет и этот показатель меньше 10 – это не очень хорошо. Опять же, как и для многих других показателей, этот будет разным при применении ММ и без него.
R expectancy – (1,28R - pips; 1,37R - $) математическое ожидание относительно среднего риска. Пример расчета: Expectancy = 50% * 1.5 — 50% * 1 = 0.25, где 50% и 50% — количество прибыльных и убыточных сделок в процентах, 1,5 к 1 – соотношение тейк-профита к стоп-лоссу.
Rexpectancyscore – (671,32R - pips; 721,53R - $) то же, что и предыдущее, только результат делится на общее количество сделок.
strategy quality number – (20,13 - pips; 16,98 - $) рейтинг качества стратегии, присваиваемый программой исходя из общих статистических характеристик.
SQNscore – (41,1 - pips; 33,03 - $) то же, что и выше, только привязано к количеству сделок.
STATS - СТАТИСТИКА
Wins/lossesratio – (5,27) отношение прибыльных сделок к убыточным.
Payoutratio (avgwin/loss) – (1.82) отношение средней прибыли к среднему убытку.
Average # barsintrade – (0) среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.
Z-score (-9,03)– z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.
Expectancy – (64,69pips;189,15$) математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.
Payoutratio (avgwin/loss) – (1.82) отношение средней прибыли к среднему убытку.
Average # barsintrade – (0) среднее количество свечей в сделке. Попросту – средняя длительность сделки, выраженная в свечах.
Z-score (-9,03)– z-счет. Мера отклонения от среднего значения результата сделки. Если этот параметр положительный, то за прибыльной сделкой идет убыточная, если отрицательный, то снова прибыльная. Чем дальше отклоняется от нуля, тем эта вероятность больше. Например, при Z-счете, равном больше единицы, часто довольно эффективно применять такой опасный метод манименеджмента, как мартингейл.
Expectancy – (64,69pips;189,15$) математическое ожидание системы. Сколько в среднем приносит каждая сделка в долгосрочной перспективе.
Deviation – (84,01 pips; 289,13$) среднее квадратичное отклонение от математического ожидания. Например, математическое ожидание равно(64,69pips; 189$). При этом Deviation=(84,01pips; 289$). Значит мы можем статистически ожидать такой результат от сделки: от (-10p ips; -100$) до (148,70pips; 498$). Чем меньше параметр Deviation, тем лучше. Тем более плавный график прироста мы можем ожидать от системы.
Exposure – экспозиция.
Stagnation in days – (21) стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.
Stagnationin % — (4,57) то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.
Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Но только не в нашей!
Exposure – экспозиция.
Stagnation in days – (21) стагнация в днях. Время работы системы с нулевой доходностью.
Stagnationin % — (4,57) то же самое, но выраженное в процентах от общего времени работы системы.
Далее следуют характеристики, характерные и для отчета терминала MT4. Единственное, что можно выделить, это среднее количество баров в убытке и прибыли (Avg # ofbarsinlosses и inwins). Затем можно изучить таблицу распределения прибылей/убытков по месяцам и годам. Убыточные месяцы для любой системы не редкость. Но только не в нашей!
Скрин 3. Сводный результат отчётов тестов по 6 парам и по месяцам в долларах (с начального депозита 30к).
Equity chart (график баланса)
Скрин 4. Портфолио. Сводный результат отчётов тестов по 6 парам - разные статистические показатели.
Очень ценная информация. Кроме графика доходности по годам есть возможность настраивать до 20 графиков отображения различной статистической информации в виде столбиковых и секторных диаграмм. Отображаться в финальном отчете могут 6 различных графиков на выбор.
(на скрине 4 мы видим диаграммы - описание представленных диаграмм выделены ниже жирным шрифтом):
— tradesbyhour/weekday/day/month/year – кол-во торгов по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/годам
— tradesbyduration – сделки по длительности
— P/Lbyhour/weekday/day/month/tradeduration – профит/лосс по часам/дням недели/дням месяца/месяцам года/длительности сделок
— longvsshorttrades – соотношение длинных и коротких сделок
— longsvsshortsP/L – соотношение профит факторов длинных и коротких сделок
— profit/loss – соотношение общей прибыли к убытку
— longprofit/loss и shortprofit/loss – соотношение общей прибыли к убытку только для покупок и продаж отдельно
— wins/lossesbyhour, day, weekday, month – прибыльные и убыточные сделки по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.
— wins/lossesprofitbyhour, day, weekday, month – прибыль и убыток в валюте по часам суток, дням месяца, дням недели или месяцам.
Вывод:
1. Если Вы пользователь мультисоветника D-fx S&T5.21
Например, если выставите параметр Risk=0.1 (EUR/USD), Risk=0.2 (USD/CAD) и т.д., подобно нашему ПАММу (приведённые риски в колонке 3 Таблица 1 по каждой паре), то вероятно у вас появляется ориентир по возможным относительным просадкам (Relative drawdown %) и примерной доходности.
Если вы параметр Risk, например увеличите в 2 раза, по каждой паре, то вероятно увеличатся пропорционально размеры относительной просадки, но так же и доходности. А если в 3 раза, то - в 3 раза соответственно увеличатся просадки и доходности.
Но следует понимать, что анализ проведён по историческим данным за последний год, это не означает, что волатильность рынка не измениться, надо закладывать в риски погрешность, будущих изменений, например что просадки в будущем году могут увеличится в 2-3 раза, выдержит ли депозит при такой волотильности на выставленных вами рисках, т.е которые вы увеличите пропорционально (Таблица 1)?
Или что делать если риски вы всё таки изначально пошли на риск и увеличили и поставили большие риски? Спасти депозит можно если его пополнить. В данной тактике 7.4 в случае увеличения просадки за 50%, не нужно ждать увеличения просадки до критичных 90%, а заранее надо будет принимать меры, например пополнить или принять инвестицию, чтобы не дотянуть просадку до величины стоп-аута (90% в InstaForex, (в Alpari в зависимости от типа счёта) и 80% Forex4You). Кстати инвестиции принятые в момент просадки потом самые прибыльные, так как ордера которые открываются на пике просадки потом дают максимальный доход.
2. Если Вы инвестор и ищите ПАММы для инвестиций, то по данной публикации и видео ролика можете оценить наши подходы к рискам и инвестировать в наш консервативный ПАММ.
Данная информация приведена в ознакомительных целях, и прежде чем инвестировать в ПАММ, вы должны осознанно принимать на себя риски связанные с торговлей на forex (дополнительно ознакомьтесь в конце публикации с юридической информацией).
Инвестируйте в этот ПАММ прямо сейчас!
Как инвестировать в этот ПАММ, смотрите здесь (инструкция) или звоните в скайп docentfx, поможем.
Ну чо я могу сказать, круто,так держать Китаев !!!
ОтветитьУдалить