Форекс советник DocentFx нового поколения
D-fx:trend_&_flet v2.0.
Подробный анализ тестирования
добавлена информация 23 декабря 13 г по версии 2.18
В июле 2013 года было разослано обновление версия D-fx:trend_&_flet 2.18, всем кто приобрёл советника ранней версии D-fx:trend_&_flet (2.0 и 2.1)
Добавлена дополнительная настройка по Силе тренда для доп ордеров, что позволило входить в позиции доп ордерам более точно, в результате чего повысилась рентабельность.
Видео тесты D-fx trend_&_flet 2.18 на max.
Видео-тесты проведены за последние 20 месяцев по реальным котировкам и подтверждены реальной торговлей за 6-7 месяцев с начала работы версии 2.0, 2.1, 2.18.
далее первоначальная статья от 18 февраля 2013г по версии D-fx:trend_&_flet2.0
В этой публикации, вы узнаете подробности нового, многофункционального авторского DocentFx эксперта, советника и торгового робота trend_&_flet v 2.0 (сокр. D-fx 2.0) со всех сторон. Очень важно для нас, что бы Вы знали статистику и ей руководствовались при выборе типа торговли, агрессивности вашего выбора взятия прибыли и математических ожиданий прибыли, по проделанным исследованиям. Так же предлагаемый анализ советника, считается доскональный и позволит вам не заниматься оптимальным подбором настроек, за вас это сделали мы на реальных исторических котировках, которые получены в ходе реальной торговли (т.е не подгружались из архива котировок терминала с сайта разработчика, а с течением времени получены по торговле на важных для теста таймфреймах М1, М5, М15, М30). Котировки с терминала InstaForex,торговый сервер InstaForex-HongKong.com/ Metatrader4(Build 438) за период последние 14 месяцев
смотрите продолжение
Всё что показано в видео, Вы можете прочитать ниже подробно...
Выбор таймфреймов не попал в наш анализ, однако, заложены в советник фильтры сигналов, требуют установки на график М15 (лучшие показатели, а показания различных индикаторов советник берет с разных таймфреймов от М1 до М30), поэтому если вы собираетесь повторить наши исследования, по другим валютным парам, то критично наличие котировок с этих периодов.
Форекс советник DocentFx, нового поколения D-fx:trend_&_flet v2.0, сделан для полностью автоматической торговли (три тактики) или полуавтоматической торговли (возможность изменять параметры во время торговли, т.е. изменять тактику торговли во время работы сделки, сделок).
Основные достоинства советника.
+1 торгует по тренду. (три торговые тактики и возможность их менять при торговле )
1.1.с динамическими дополнительными ордерами с наращиванием объёма,
1.2 с динамическими дополнительными ордерами без наращивания объёма,
1.3 без дополнительных ордеров со стоп-лоссом тейкпрофитом и трелинг стопом
+2 хорошее управление капиталом:
2.1 возможность разрешить советнику открывать сделки от размера депозита или фиксированными лотами, т.е.
в случае если тренд закончился, или начал коррекцию, а параметр (dSetka = TRUE; значит дополнительные ордера включены ), а в торговле есть незакрытый ордер по профиту, то советник ждёт трендовых движений в сторону профита и только тогда открывает дополнительные ордера. Это позволило не попадать против возможных случайных разворотов в убыточные позиции большого объёма, так же такой подход сделал безопасным зарабатывание первой сделкой умеренного объёма (лот равен при риске 1 это депозит разделить на 2000,(0.75% прибыли от одной сделки при профите 15 пунктов) при риске 1.5 в 1.5 раз больше чем при риске 1(1% прибыли с каждой сделки), не опасаясь, что такое управление капиталом приведёт к нехватке средств для открытия новых сделок.
2.2 Ограничение убытков в процентах от всего депозита (TotalEquityRisk), или выставление стоп-лоссов (Stoploss).
2.2.1 Если используете дополнительные ордера, т.е рекомендованные настройки, то стоп-лосс ноль а выставляете ограничение убытков в процентах UseEquityStop = TRUE; TotalEquityRisk = 45.0; (в данном случае 45%) (смотрите ниже тесты с 1-5, кроме 5.1)
2.2.2. Если торгуете без сетки, (dSetka = false), то можно разрешить выставлять стоп-лосс Stoploss = 0.0;, но этот параметр используйте только когда вы отключили (dSetka = false), т.е. собираетесь торговать направленными сделками без дополнительных ордеров, выставив тейк профит и стоп лосс и разрешили трелинг стоп)(пример тест 5.1 см. ниже)
2.2.3 Если дополнительным ордерам разрешено, то при открытии новых сделок советник выставляет общий тейк профит со всеми текущими ордерами сдвигая общий тейк профит (TakeProfit) ближе к цене, что в случае резких движений цены позволяет гарантированно закрыть все ордера по цене тейк профита.
2.3 В советнике реализована возможность на выбор пользователя применять различные торговые тактики, что позволило протестировать с разными тактиками и сделать вывод о целесообразности применения каждой
2.3.1 Торговая тактика - торговля по тренду с применением принципа усреднения торговых позиций (с использованием принципа Мартингейла), т.е. с последующим наращиванием объёмов сделок умножая каждую новую сделку на заданный параметр(LotExponent = 1.66;) при этом параметр UmnojatLotExp = 1; цифра один означает что советник будет воспринимать параметр LotExponent а цифра 2 означает что советник не будет воспринимать параметр LotExponent, как буд-то она равна единице т.е UmnojatLotExp (1-да;2-нет) По этой тактике протестирован советник в тестах 1-3 (смотрите ниже тесты 1-3)
2.3.2 Торговая тактика - торговля по тренду с применением принципа усреднения торговых позиций (без использования принципа Мартингейла), т.е. все последующие сделки одинакового объёма с первой сделкой.
На заданный параметр(LotExponent = 1.66;) умножения не происходит если параметр UmnojatLotExp = 2; цифра один означает что советник будет воспринимать параметр LotExponent, а цифра 2 означает что советник не будет воспринимать параметр LotExponent, как будто она равна единице, т.е. UmnojatLotExp (1-да;2-нет). Так же можно выставить (LotExponent = 1.;) и тогда параметр UmnojatLotExp не важен.
Усреднение позиций очень консервативно т.е сделки одинакового объёма не нагружают депозит, но при этом цене до точки общего тейк профита нужно больше пройти. По этой тактике протестирован советник в тестах 4
Есть вариант изменения торговой тактики в процессе уже открытых ордеров (перейти с тактики ордеров одинакового объёма добавив ордер большего объёма), например, если Вы по какой либо причине захотите пододвинуть тейк профит ближе (новичкам не рекомендуется), вы в любой момент можете изменить параметр UmnojatLotExp = 1; и советник следующие ордера будет умножать на величину (LotExponent = 1.66;)
2.3.3 Торговая тактика торговля по тренду без дополнительных ордеров(dSetka = false), (т.е. только в торговле не больше одного ордера до закрытия), используется стоп-лосс, большой тейкпрофит (TakeProfit = 150;) и трелинг стоп (UseTrailingStop = TRUE; TrailStart = 50.0; TrailStop = 30.0;). В данной торговой тактике ограничение в процентном соотношении от депозита не уместно, выставляем стоп-лосс Stoploss = 30.0;, но этот параметр используйте только когда вы отключили (dSetka = false), т.е.
собираетесь торговать направленными сделками без дополнительных ордеров, выставив тейк профит и стоп лосс и разрешили трелинг стоп). Пример тест 5.1 см. ниже.
Есть вариант изменения торговой тактики в процессе уже открытых ордеров(для новичков не рекомендуется!) (т.е. перейти с тактики направленных сделок на тактику 1 или 2). Для этого следует параметр сетка включить (dSetka = TRUE), но при этом трелинг стоп отключить (UseTrailingStop = false;) и выставить тейк профит рекомендованный (TakeProfit = 15.0;) Вариант с сеткой и стоп-лосс смотрите ниже тест 5.2
Входные параметры советника , так как они записаны в советнике
D-fx trend_&_flet 2.0
========В=Х=О=Д=Н=Ы=Е==П=А=Р=А=М=Е=Т=Р=Ы==С=О=В=Е=Т=Н=И=К=А========
DFxTrend "========ПАРАМЕТРЫ ЗАПУСКА на М15 ============================";
т.е советника ставим на график М15, но значение индикаторов он берёт с разных таймфреймов
DFxSilaTrenda "Сила тренда на М30 для старта тренд>47,флет<30";
SilaTrenda =47; //параметр для открытия первой сделки по Силе тренда
bar = 2; //сигнал по силе тренда берётся со второго бара
DFxTimeframe= "0-текущий,1-1минута, 2-5минут, 3-15минут, 4-30минут, 5-1час";
timeframe = 4; //таймфрейм для индикатора SilaTrenda 0-текущий,1-1минута, 2-5минут, 3-15минут,
// 4-30минут, 5-1час,6-4часа, 7-день, 8-неделя, 9-месяц
т.е параметр силы тренда советник берёт с графика М30
=====================================================================
DFxMM0="===========УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ==========================";
DFxMM1= "Если StartLot = FALSE то лот пропорционально изменению депозата от риска Risk=";
StartLot = false;//т.е если поставите «true» Risk не учитывается и первый ордер всегда будет
// фиксированный равный Lot=
DFxMM2= "(Lot=Deposit*Risk/2000)->Risk от 1.0 до 1.5";
Risk = 1.0; // например если депозит 100 , то Lot=100*1/2000=0.05 (при 15 пунктах профита должна
// быть прибыль 0.75 % со сделки ) (для Инстафорекс риск 1, на стандартном счёте, для
//другого брокера депозит должен быть больше или берите центовый счёт )
// если лот рыночный у брокера то риск ставьте 0.1
DFxMM3= "Если StartLot = TRUE то риск не учитывается";
DFxMM4= "И тогда фиксированный Стартлот->Lot";
Lot = 0.1;
=============с=е=т=к=а===д=и=н=а=м=и=ч=е=с=к=а=я=======================
TakeProfit = 15.0; // при использовании сетки оптимальное значение 15
DFxSetka2 = "Если dSetka=TRUE то вместо стоп лосса служит TotalEquityRisk";
DFx6 = " UseEquityStop TRUE Вкл-/ FALSE -Выкл-ограничение потерь в процентах от депозита";
UseEquityStop = TRUE;//если включено то смотри следующий пункт
TotalEquityRisk = 45.0;//при убытке больше чем это значение произойдёт принудительное закрытие ордеров
если хотим открывать сделки по тейк профиту и стоп-лоссу и использовать трелинг стоп и не хотим чтобы советник пользовался дополнительными ордерами, то здесь есть такая возможность . Нужно отключить сетку и поставить значения стоп лосса, и включить трелинг стоп.
DFxSetka0 = "========ОТКЛЮЧИТЬ СЕТКУ============= ";
DFxSetka1 = "FALSE - откл. доп.ордерам,; TRUE - сетка вкл ";
dSetka = TRUE;
DFxSetka3 = "Если dSetka=FALSE то поставьте стоп лосс и трелинг стопы";
Stoploss = 0.0;
UseTrailingStop = false;
TrailStart = 10.0;
TrailStop = 10.0;
====================================================================
DFxSETKA = "========= CETKA ПАРАМЕТРЫ ============== ";
DFxSetkaLExp = " При откате цены умножать лот? ";
DFxSetkaLExp1 = " Lot*LotExponent? 1-да;2-нет; ";
UmnojatLotExp = 1; //этот параметр нужен для того чтобы не изменять параметры в сетке а сразу отключить умножение лотов здесь или наоборот включить (к примеру если мы торгуем с параметром 2 т.е все ордера в сетке одинакового лота и вдруг захотем подтянуть тейк профит поближе, то переключив на 1 советник откроет большим лотом следующий ордер и тейк профит будет значительно ближе но повышается риск). Если стоит цифра 2 то следующий параметр LotExponent не учитывается, как буд-то равен 1.
LotExponent = 1.66;
DFxPipStep = "Min. шаг дополнительных ордеров в сетке при откате";
PipStep = 4.0;
DFxSetka4 = "Max. количество одновременно открытых ордеров";
MaxTrades = 30 // 9- при использовании умножения лотов в сетке, 30 при лот экспоненте 1
(практически не используется много, т.е можно не уменьшать)
=======================================================
D-fx trend_&_flet 2.0
Тесты 1. Агрессивные с чрезмерными рисками на пределе возможности!
Тест 1.1 Максимальные возможности советника при риске всего депозита
(не рекомендуется в торговле)
Тестируем торговлю советника с максимальным риском 1.5 максимальным уровнем профита 17, стоп аут от процентного убытка отключён, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставятся дополнительно с торговли ордера переместив общий тейк профит ближе к цене. При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков отключено).
Начальный депозит 100 долларов
Депозит =100 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 17; UseEquityStop = false dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 1;
( LotExponent = 1.66;)
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 100 долларов
Чистая прибыль 116065.76 долларов (116 000 %)
Прибыльность 13.42 Прибыльные сделки (% от всех) 91.28%
| |
Максимальная просадка 33.99% Относительная просадка 88.82% -риск потери депозита!
Тест показал
1. возможность торговли с малого депозита
2. максимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3 При таких агрессивных настройках живучесть депозита сохраняется в течение всего теста 14 месяцев ,
4. конверсия достигла 116 000% , но просадки достигают критических 88% . Т.е при таких параметрах вероятность потери всего депозита очень велика, поэтому если вы решились торговать с такими настройками ежемесячно следует выводить большую часть прибыли.
D-fx trend_&_flet 2.0 то же что и тест 1.1 только увеличим начальный депозит
Тест 1.2 Максимальные возможности советника при риске всего депозита
(не рекомендуется в торговле)
Тестируем торговлю советника с максимальным риском 1.5 максимальным уровнем профита 17, стоп аут от процентного убытка отключён, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставятся дополнительно с торговли ордера переместив общий тейк профит ближе к цене. При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков отключено).
Депозит =10 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 17; UseEquityStop = false dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 1; ( LotExponent = 1.66;)
 |
| Тест 1.2 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 10 000 долларов
Чистая прибыль 9030496.18 долларов (90 304 %)
Прибыльность 13.55 Прибыльные сделки (% от всех) 91.69%
| |
Максимальная просадка 34 % Относительная просадка 88.83% -риск потери депозита!
Тест показал (не рекомендуется для торговли!)
1. психологический порог чистой прибыли более 9 млн. долларов
2. максимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3 При таких агрессивных настройках живучесть депозита сохраняется в течение всего теста 14 месяцев ,
4. конверсия достигла более 90 000% , но просадки достигают критических 88% . Т.е. при таких параметрах вероятность потери всего депозита очень велика, поэтому если вы решились торговать с такими настройками размер вашего депозита должен быть восполним из запасов, так как потерять его очень возможно,. Поэтому торгуем той суммой, которая легко для вас восполнима и ежемесячно следует выводить большую часть прибыли.
продолжение ниже
D-fx trend_&_flet 2.0 Тесты 2. Агрессивные с максимальными рисками!
Тест 2.1 Максимальные возможности советника при риске всего депозита
(агрессивная в торговля - рискуем всем депозитом снизив параметр профита до 15 пунктов)
Тестируем торговлю советника с максимальным риском 1.5 максимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка отключен динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставятся дополнительно с торговли ордера переместив общий тейк профит ближе к цене. При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков отключено).
Начальный депозит 10 000 долларов
Депозит =10 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 15; UseEquityStop = false dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 1; ( LotExponent = 1.66;)
 |
| Тест 2.1 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 10 000 долларов
Чистая прибыль 6427528.58 долларов (64 275 %)
Прибыльность 13.47 Прибыльные сделки (% от всех) 91.75%
| |
Максимальная просадка 54.70% Относительная просадка 66.38%
Тест показал (не рекомендуется для торговли, как вариант агрессивной торговли!)
1. Снижение уровня профита до оптимального 15 пунктов позволило снизить относительную просадку
до 66 % но уменьшило чистую прибыль до 64 000%)
2. максимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3 При таких агрессивных настройках живучесть депозита сохраняется в течение всего теста 14 месяцев ,
4. конверсия достигла более 64 000% , но просадки достигали 66% . Т.е при таких параметрах вероятность потери всего депозита сохраняется на высоком уровне, поэтому если вы решились торговать с такими настройками размер вашего депозита должен быть восполним из запасов, так как потерять его очень возможно, поэтому торгуем той суммой которая легко для вас восполнима и ежемесячно следует выводить большую часть прибыли.
продолжение ниже.
D-fx trend_&_flet 2.0 то же что и тест 2.1 только уменьшаем начальный депозит до 100 USD
Тест 2.2 Максимальные возможности советника при риске всего депозита с малым начальным депозитом
(агрессивная в торговля - рискуем всем депозитом снизив параметр профита до 15 пунктов)
Тестируем торговлю советника с максимальным риском 1.5 оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка отключён, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставятся дополнительно с торговли ордера переместив общий тейк профит ближе к цене. При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков отключено).
Депозит =100 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 15; UseEquityStop = false dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 1; ( LotExponent = 1.66;)
 |
| Тест 2.2 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 100 долларов
Чистая прибыль 69540.34 долларов (69540.34 %)
Максимальная просадка 54.71% Относительная просадка 66.37%
Тест показал (не рекомендуется для торговли, как вариант агрессивной торговли!)
1. Снижение уровня профита до оптимального 15 пунктов позволило снизить относительную просадку до 66 % но уменьшило чистую прибыль до 64 000%)
2. максимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3. При таких агрессивных настройках живучесть депозита сохраняется в течение всего теста 14 месяцев ,
4. конверсия достигла более 69 000%, но просадки достигали 66% . Т.е. при таких параметрах вероятность потери всего депозита сохраняется на высоком уровне, поэтому если вы решились торговать с такими настройками размер вашего депозита должен быть восполним из запасов, так как потерять его очень возможно, поэтому торгуем той суммой которая легко для вас восполнима и ежемесячно следует выводить большую часть прибыли.
D-fx trend_&_flet 2.0 Тесты 3. Оптимальные с умножением лотов
(используется принцип Мартингейла!)
Тест 3.1 Оптимальные для торговли советника настройки при риске 45% от депозита с умножением лотов
(рекомендуемая торговля - рискуем только 45% депозита с дополнительными ордерами с умножением лотов на 1.66)
Тестируем торговлю советника с малым риском 1.0 оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка 45%, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставляются дополнительные ордера с торговли переместив общий тейк профит ближе к цене.
При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков на 45%, т.е при относительной просадке 45% сделки закроются с убытком в 45 %).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1. TakeProfit = 15; UseEquityStop = 45% dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 1; ( LotExponent = 1.66;)
 |
| Тест 3.1 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 30919.60 долларов (3091%)
| |
Прибыльность 2.41 Прибыльные сделки (% от всех) 89.91%
| |
| | |
Максимальная просадка 37.54% Относительная просадка 37.54%
Тест показал ( рекомендуется для торговли, как вариант !)
1. Защищённость советника от форс мажорных ситуаций (два форс мажора при каждом восстановление было в течение месяца). Первый форс мажор 15 августа восстановился 14 сентября , второй 2 января – востановлися на 80% тест закончился
2. оптимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3. резкого увеличения количества ордеров не происходит при просадках во всех тестах что даёт право полагать о ограниченном числе форс мажоров
4. сделки открываются по направлению общего тренда
D-fx trend_&_flet 2.0
Тест 3.2 Оптимальные для торговли советника настройки с повышенными начальными лотами Risk1.5 при ограничении убытка на уровне 75% от депозита
Цель:проверить максимальные настройки, но ограничить убыток не более 75% от депозита с дополнительными ордерами с умножением лотов на 1.66)
Тестируем торговлю советника с максимальным риском 1.5 оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка 75%, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставляются дополнительные ордера с торговли переместив общий тейк профит ближе к цене.
При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков на 45%, т.е при относительной просадке 45% сделки закроются с убытком в 75 %).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 15; UseEquityStop = 75% dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 1; ( LotExponent = 1.66;)
 |
| Тест 3.2 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 32400.19долларов (3240%)
| |
Прибыльность 2.01 Прибыльные с делки (% от всех) 88.79%
| |
| | |
Максимальная просадка 51.98% Относительная просадка 71.12%
Тест показал ( рекомендуется для торговли, как вариант !)
1. Защищённость советника от форс мажорных ситуаций (четыре форс мажора при каждом восстановление было в течение месяца). Первый и второй форс мажор 23 февраля 27 февраля – восстановление 5 июня (3 месяца после двух сразу форс мажоров) Треттий 15 августа восстановился 14 сентября , Четвёртый 2 января – востановлися на 80% тест закончился
2. оптимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3. резкого увеличения количества ордеров не происходит при просадках во всех тестах что даёт право полагать о ограниченном числе форс мажоров
4. сделки открываются по направлению общего тренда
Вывод по тестам 3.
Сравнение настроек в тесте 3.1 и 3.2 показали сравнительно одинаковые показатели в результатах
Наиболее приемлемые показатели с риском 1 и ограничением убытков в 45 процентов , чем с риском 1.5 и ограничением убытков в 75 процентов. Ключевой фактор просадка в тесте 3.1 - 37 %, в тесте 3.2 - 71%).
продолжение ниже
D-fx trend_&_flet 2.0 Тесты 4. Оптимальные с усреднением без умножения лотов
(не используется принципа Мартингейла!)
Тест 4.1 Оптимальные для торговли советника настройки с лотами Risk1
без умножения последующих ордеров при ограничении просадки на уровне 45 % от депозита
Цель:проверить настройки без увеличения последующих ордеров, ограничить просадку на уровне 45% от депозита с дополнительными ордерами без умножения (отключено) или т.е с умножением лотов на 1)
Тестируем UmnojatLotExp = 2(откл); торговлю советника с оптимальным риском 1, оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка 45%, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставляются дополнительные ордера с торговли переместив общий тейк профит ближе к цене.
При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков на 45%, т.е при достижении относительной просадки 45% сделки закроются с убытком в 45 %).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1 TakeProfit = 15; UseEquityStop = 45% dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 2(откл); или( LotExponent = 1)
 |
| Тест 4.1 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 20200.97 долларов (2020%)
| |
Прибыльность 15.63 Прибыльные сделки (% от всех) 95.42%
| |
| | |
Максимальная просадка 23.68% Относительная просадка 28.38%
Тест показал ( рекомендуется для торговли, как вариант, очень консервативно!)
1. При отсутствии умножения последующих лотов торговля по тренду представляет максимальный комфорт без стрессов и форс мажоров. Защищенность советника от форс мажорных ситуаций мы уже проверили ранее и в данном случае максимальные просадки были на уровне 23% что значительно сохраняло безубыточность закрываемых позиций и запас прочности ограничения от убытков в размере 45% на уровне в два раза больше возможного.
2. оптимальные возможности советника «D-fx trend_&_flet 2.0» .
3. резкого увеличения количества ордеров не происходит при просадках во всех тестах, даже в этом когда лот экспонента не участвовала, максимальное количество одновременно рабочих ордеров было 7 шт. один раз за время тестов, и несколько раз по шесть ордеров одновременно работали (хотя разрешено было открыть советнику 30 ордеров), что даёт право полагать о ограниченном использовании дополнительных ордеров , что уменьшает вероятность получения форс мажоров. (в этом тесте все открываемые лота были одинакового объёма в момент просадок )
4. сделки открываются по направлению общего тренда
D-fx trend_&_flet 2.0 ( тоже что и 4.1 увеличим начальный лот)
Тест 4.2 Максимальный объём с жестким ограничением убытков без умножения последующих ордеров при ограничении просадки на уровне 45 % от депозита
Цель:проверить возможность увеличения начального лота без увеличения последующих ордеров, ограничить просадку на уровне 45% от депозита с дополнительными ордерами без умножения (отключено) или т.е с умножением лотов на 1)
Тестируем UmnojatLotExp = 2(откл);торговлю советника с повышенным риском 1.5, оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка 45%, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставляются дополнительные ордера с торговли переместив общий тейк профит ближе к цене.
При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков на 45%, т.е при достижении относительной просадки 45% сделки закроются с убытком в 45 %).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 15; UseEquityStop = TRUE 45% dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 2(откл); или( LotExponent = 1;)
 |
| Тест 4.2 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 13989.46 долларов (1398%)
| |
Прибыльность 2.27 Прибыльные сделки (% от всех) 91.25%
| |
| | |
Максимальная просадка 36.16% Относительная просадка 46.26%
Тест показал ( не рекомендуется для торговли !)
1. При увеличении начального лота возрастает и уровень возможных просадок которые мы ограничили в этом тесте на уровне 45% при отсутствии умножения последующих лотов 5 форсмажоров за период 14 месяцев значительно снижают прибыльность в сравнении с другими тестами что позволяет нам сделать вывод о неприемлемости данного варианта для торговли.
2. Наличие 5 форс мажоров не привели к краху депозита, а позволило не только сохранить депозит но и иметь более 1500% прибыли в год, но следует поискать другое соотношение начального лота и ограничения убытков.
3. резкого увеличения количества ордеров не происходит при просадках во всех тестах, даже в этом когда лот экспонента не участвовала, максимальное количество одновременно рабочих ордеров было 7 шт (28 февраля в момент форс мажора) один раз за время тестов, и несколько раз по шесть ордеров одновременно работали (хотя разрешено было открыть советнику 30 ордеров), что даёт право полагать о ограниченном использовании дополнительных ордеров , что уменьшает вероятность получения форс мажоров. (в этом тесте все открываемые лота были одинакового объёма в момент просадок )
4. сделки приемущественно открываются по направлению общего тренда
Тест 4.3 Лучшее соотношение настроек максимального объёма и ограничения убытков.
( Risk1.5 без умножения последующих ордеров при ограничении просадки на уровне 55 % от депозита)
Цель:проверить возможность увеличения начального лота без увеличения последующих ордеров, ограничить просадку на уровне 55% от депозита с дополнительными ордерами без умножения (отключено) или т.е с умножением лотов на 1
Тестируем UmnojatLotExp = 2(откл);торговлю советника с повышеным риском 1,5 оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка 55%, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставляются дополнительные ордера с торговли переместив общий тейк профит ближе к цене.
При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков на 55%, т.е при достижении относительной просадки 55% сделки закроются с убытком в 55 %).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 15; UseEquityStop = 55% dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 2(откл); или( LotExponent = 1;)
 |
| Тест 4.3 (с 100 USD) |
 |
| Тест 4.3 (с 1000 USD) |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 62385.85 долларов (6238%)
| |
Прибыльность 9.70 Прибыльные сделки (% от всех) 94.75%
| |
| | |
Максимальная просадка 35.19% Относительная просадка 47.02%
Тест показал ( лучший вариант Доход и ограничение убытка! Рекомендуется как вариант между агрессивной и консервативной торговлей!)
1. При увеличении начального лота возрастает и уровень возможных просадок которые мы ограничили в этом тесте на уровне 55% при отсутствии умножения последующих лотов случился 1 форс-мажор за период 14 месяцев незначительно снизил прибыльность в сравнении с другими тестами что позволяет нам сделать вывод о том что эти настройки самые приемлемые с точки зрения соотношения прибыль и ограничение убытков.
2. Один форс-мажор 26 апреля (два отрицательных ордера), и предпосылок для открытия последующих ордеров не было, просадка достигла критической советник их закрыл с убытком. Форс-мажор отрабатывался почти 2 месяца до 19 июня
3. резкого увеличения количества ордеров не происходит при просадках во всех тестах, даже в этом когда лот экспонента не участвовала, максимальное количество одновременно рабочих ордеров было 7 шт. (28 февраля один раз за время тестов, и несколько раз по шесть ордеров одновременно работали (хотя разрешено было открыть советнику 30 ордеров), что даёт право полагать о ограниченном использовании дополнительных ордеров , что уменьшает вероятность получения форс-мажоров. (в этом тесте все открываемые лота были одинакового объёма в момент просадок )
4. сделки преимущественно открываются по направлению общего тренда
При тестах с ограничение убытка 55-65% один форс мажор случается и прибыльность немного меньше при 65% чем в предыдущем тесте, поэтому его не показываем. При риске 1.5 и ограничении убытка в 70 процентов и выше форс-мажор за период тестирования уже не случился. Рассмотрим его.
Тест 4.4 Максимально возможная прибыль при сравнительно небольшой просадке.
( Risk1.5 без умножения последующих ордеров при ограничении просадки на уровне 70 % от депозита)
Цель:проверить возможность увеличения начального лота без увеличения последующих ордеров, ограничить просадку на уровне 70% от депозита с дополнительными ордерами без умножения (отключено) или т.е. с умножением лотов на 1
Тестируем UmnojatLotExp = 2(откл); торговлю советника с повышенным риском 1,5 оптимальным уровнем профита 15, стоп аут от процентного убытка 70%, динамическая сетка включена (т.е в случае движения цены против профита выставляются дополнительные ордера с торговли переместив общий тейк профит ближе к цене.
При этом стоп-лосс не выставляется, а ограничение убытков на 70%, т.е при достижении относительной просадки 70% сделки закроются с убытком в 70%).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.5 TakeProfit = 15; UseEquityStop = 70% dSetka = TRUE UmnojatLotExp = 2(откл); или( LotExponent = 1;)
 |
| Тест 4.4 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 94884.14 долларов (9488%)
| |
Прибыльность 14.77 Прибыльные сделки (% от всех) 95.42%
| |
| | |
Максимальная просадка 35.19%Относительная просадка 42.34%
Тест показал ( лучший вариант высокой доходности и но с увеличенным ограничением убытка! Рекомендуется для торговли как вариант средней агрессивной торговли!)
1. При увеличении начального лота возрастает и уровень возможных просадок, которые мы ограничили в этом тесте на уровне 70% при отсутствии умножения последующих лотов форс-мажора не случилось, а это значит, что максимальных просадок 70 процентов цена не достигала за период последних 14 месяцев теста.
2. резкого увеличения количества ордеров не происходит при просадках во всех тестах, даже в этом, когда лот экспонента не участвовала, максимальное количество одновременно рабочих ордеров было 7 шт. (28 февраля один раз за время тестов, и несколько раз по шесть ордеров одновременно работали (хотя разрешено было открыть советнику 30 ордеров), что даёт право полагать об ограниченном использовании дополнительных ордеров, что уменьшает вероятность получения форс-мажоров. (в этом тесте все открываемые лота были одинакового объёма в момент просадок )
3. сделки преимущественно открываются по направлению общего тренда
Вывод по тестам №4.(Тактика №2 с дополнительными ордерами одинакового объёма)
Тесты №4 показали открытие сделок одинакового объёма при просадках, больше оправдано, c точки зрения безопасности и консервативности, чем ордера с умножением лотов (принцип Мартингейла) и позволяет выдерживать более глубокие коррекции при глобальных трендах, чем в тестах с использованием умножения последующих лотов, принцип Мартингейла (в тестах №1-№3). И обратное, если вы собираетесь заработать больше за короткий промежуток времени, рискуя всей суммой, то вам подойдут настройки теста №2.
D-fx trend_&_flet 2.0 Тесты 5. Тестируем линейные сделки без доп. ордеров
Тест 5.1 Проверяем настройки для торговли советника при отключенных дополнительных ордерах
(ордера пропорционально изменению депозита с лотами Risk1 с использованием
стоп-лосса и трелинг стопа)
Цель:проверить правильность выбора советником преобладающих направлений, т.е. которые выбирал советник без дополнительны ордеров и проверить вероятность торговли при линейных однонаправленных сделках с использованием трелинг стопа.
В советнике есть возможность отключить сетку (открытие дополнительных ордеров в случае просадки)
заложена возможность совершать линейные (однонаправленные) сделки с выставлением стоп лосса и тейк профита, а так же использовать трелинг стоп (который в предыдущих тестах был отключен).
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.0 TakeProfit = 150; UseEquityStop = FALSE (этот параметр заменяет стоп лосс)
DFxSetka0 = "========ОТКЛЮЧИТЬ СЕТКУ============= ";
DFxSetka1 = "FALSE - откл. доп.ордерам,; TRUE - сетка вкл ";
dSetka = FALSE; //DFxSetka3 = "Если dSetka=FALSE то поставьте стоп лосс и трелинг стопы";
Stoploss = 30; UseTrailingStop = TRUE; TrailStart = 50.0; TrailStop = 30.0;
 |
| Тест 5.1 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 4528.16 долларов (452%)
| |
Прибыльность 1.94 Прибыльные сделки (% от всех) 40.48%
Максимальная просадка 23.99% Относительная просадка 51.53%
|
|
| | |
Тест показал.
1. Полгода при таком подходе прибыль была отрицательная и находилась в промежутке от 0 до -51% хотя преобладающие тренды были угаданы.
2. Отклонения цены постоянно выбивали стоп-лосс и мат ожидание было отрицательным, но при второй половине года сделки были более прогрессивные. Однако профит фактор 1.94 (меньше 2) подсказывает что применение такой торговли на автопилоте – без участия человека не приемлемо. Но такая возможность в советнике сохранена, для применения по возможным сигналам когда в любой момент торговли если даже советник открыл уже ордер, можно включить сетку (dSetka = TRUE) и разрешить открывать дополнительные ордера. И наоборот, в случае каких то тревожных факторов трейдер может выставить стоп-лосс и включить трелинг стоп использовать рекомендованные настройки в этом тесте (это лучшие настройки, другие тесты по линейным сделкам без сетки не показываем, они имели хуже результат).
Тест 5.2 Проверяем настройки для торговли советника при включении дополнительных ордеров
(ордера пропорционально изменению депозита с лотами Risk1 с использованием стоп лосса и ограничением убытков )
Цель: проверить выставление стоп-лоссов для ограничения убытков, вместо убытков в проц. соотношении при использовании дополнительных ордеров .
Депозит =1 000 $ Основные входные параметры советника
Risk = 1.0 TakeProfit = 20; UseEquityStop = FALSE (этот параметр заменяет стоп лосс)
DFxSetka0 = "========ОТКЛЮЧИТЬ СЕТКУ============= ";
DFxSetka1 = "FALSE - откл. доп.ордерам,; TRUE - сетка вкл ";
dSetka = TRUE; //DFxSetka3 = "Если dSetka=FALSE то поставьте стоп лосс и трелинг стопы";
Stoploss = 30; UseTrailingStop = TRUE; TrailStart = 50.0; TrailStop = 30.0;
 |
| Тест 5.2 |
15 Минут (M15) 2011.12.20 00:00 - 2013.02.01 23:45 (2011.12.20 - 2013.02.02)
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Начальный депозит 1 000 долларов
Чистая прибыль 1151 долларов (110%)
| |
Прибыльность 1.3 Прибыльные сделки (% от всех) 65%
| |
| | |
Максимальная просадка 16.52% Относительная просадка 23.43%
Вывод по тесту 5.2: стоп-лоссы не целесообразны, когда используется тактика выставления дополнительных ордеров (ограничение убытков по проц. соотношению), так как это ограничение зависит от торговой ситуации преобладающем тренде и поэтому затруднительно прогнозировать жёсткий стоп-лосс, но при желании можно выставить и ограничение по стоп-лоссу, но этот вариант скорее подходит для линейной торговли одним ордером (тест 5.1).
Вывод по тестам 5. не целесообразно!
Итого: Все тесты проводились на реальных котировках, которые не подгружались из архива котировок с сайта разработчика Metatrader4, а получены со временем по реальной торговле на сервере InstaForex-HongKong.com/ Metatrader4(Build 438) за период последние 14 месяцев с 20 декабря 2011 г по 1 февраля 2013 года Для качественного проведения теста нужны котировки, таймфреймов М1, М15, М30 (советник должен устанавливаться на график М15.
Все настройки проверены с точки зрения: а) агрессивной (тест1-2 и 3.2, 4.2, 4.4 ), консервативной торговли(тест3.1, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2)
б) срабатывания защиты ограничения убытков,
в)использования наращивания позиций для усреднения убытков,
г) использование одинаковых лотов без наращивания для усреднения убытков,
д) проверена гипотеза применения линейной торговли.
Даны рекомендации по применению оптимальных настроек.
1. место лучшие консервативные оптимальные входные параметры тест 4.3 (лучший вариант Доход и ограничение убытка! Рекомендуется как вариант между агрессивной и консервативной торговлей!
2.место лучший вариант средней агрессивной торговли тест 4.4 ( лучший вариант высокой доходности, но с увеличенным ограничением убытка! Рекомендуется для торговли, как вариант средней агрессивной торговли!)
3. место агрессивные оптимальные тест 2 (2.1 и 2.2) лучшие агрессивные настройки (при таком высоком доходе рискуем всем депозитом, при получении 120 процентов прибыли следует снимать 45 % от депозита)
Итак====================================================
D-fx: trend_&_flet 2.0 таймфрейм М15
Вид торговли: автоматический и возможность запускать по сигналам (полуавтомат).
Валютная пара: EUR/USD (возможно будет работать и по другим парам так же хорошо, нужно исследовать дополнительно).
Минимальный депозит: USD EUR RUR
на долларовом: 100 USD;
на центовом: 10 USD (100 центов).
Система котировок: 4-х знаковая (возможно будет работать и по 5 знакам –пока не тестировалось)
Кредитное плечо: 1:500 и выше
Ожидаемая прибыль в месяц: от 20% до 300%
Выход в рынок BUY, BuyLim), SELL, SellLim)
Money management есть
Тип торговли: умеренный по тренду (три тактики по выбору)
=======================================================
Рекомендуемый брокер: Instaforex- надёжный для работы советников и на стандартном счёте достаточно 100 долларов для комфортной торговли этим советником
Как получить советника?
Советую при регистрации открыть 4-х знаковый счёт
на сервере UK или Hong-Kong (это последние сервера самые шустрые)
тип счёта стандарт
валюта USD
плечо 1:1000
своп - галку не ставим будут начислять 13% годовых ежемесячно
код партнёра BTGH или docentfx
2. связаться по контактам внизу статьи
(стоимость советника 165 долларов с полной компенсацией стоимости для зарегистрированных по нашей выше ссылке и 330 USD не для партнёров и без компенсации, не желающих присоединяться к нашей группе ),
ВНИМАНИЕ: С 8 апреля стоимость на советник D-fx: trend_&_flet 2.1 повышается из-за понятного спроса.
С 8 апреля его стоимость для партнёров 250 $ (не для партнёров в два раза больше соответственно 500 $) И это возможно не окончательная стоимость, при таком спросе цена будет расти!
3. при пополнении счёта в Instaforex (только для зарегистрированных по ссылке) на сумму 165 долларов получение компенсации стоимости в виде зачисления Covering бонуса (100% бонус 165 $ ) и Систему современного технического анализа опережающих сигналов D-fx trend_&_flet в подарок –заполнить заявку и верифицировать счёт в кабинете трейдера в InstaForex лицензия на 4 месяца с бесплатной пролонгацией при наличии средств на счёте не менее 100 долларов на момент пролонгации т.е. участии в торговле .)
Covering (компенсация покупки) бонус получить можно на одного человека один раз. Т.е если вы приобрели одного советника за 165 долларов и получили Covering бонус на этот счёт, то при приобретении второго советника к сожалению Covering бонус больше не начисляется.
Советуем приобрести так же сразу советник D-fx: trend_setka 4.2 (это последнее обновление версии D-fx: trend_setka 3.2 показанной в видео) и получить в подарок систему сигналов Так как по ней можно не только дополнительно запускать советника но и эффективно торговать руками, а так же делать тех анализ в любое время работы рынка. Кратковременно осуществлять относительно точные прогнозы и точно не открывать сделки на пиках, а по наиболее выгодным ценам. Профи вы или новичок эта система пригодиться!!!
Гарантии возврата денежных средств!
Внимание! Рынок Форекс является высокодоходным и высоко рискованным видом инвестирования и не подходит всем инвесторам. Оперируйте той суммой, которую вы можете позволить себе потерять. Не берите кредиты и не влазьте в долги! Диверсифицируйте риски, распределяйте ваш капитал по разным торговым тактикам - это позволит Вам быть более защищённым от возможных форс-мажорных ситуаций, которые всегда возможны! Не подвергайте ваш депозит полностью торговле без ограничений убытков, это может перечеркнуть вашу карьеру трейдера в один день!
В этой публикации мы показали возможные варианты диверсификации и ограничения убытков согласно правил управления капитала и математического ожидания прибыли по статистике последнего времени.
При покупке советника Вы получаете полностью 100 % компенсацию на Ваш торговый счёт в виде covering бонуса - это 100% бонус стоимости покупки. Такую компенсацию Вы можете получить сразу при пополнении вашего счёта открытого с нашим партнёрским кодом docentfx в компании InstaForex верифицировав счёт в своём кабинете трейдера и сообщив нам номер счёта, сумму пополнения непокрытой другими видами бонусов не менее 165 $. При пополнении свыше 165 после получения Covering бонуса будет возможно начисление ещё 30% бонуса на сумму свыше указанной. Т.е если пополните к примеру свой счёт на 500$ то получите бонус 265 $ это каверинг(компенсирующий) бонус 165 + 30% от (500 -165)
Другого вида компенсаций не предусмотрено.
Внимание цена советника может быть изменена, уточняйте по скайпу!
При получении советника вам в комплекте с советником придут инструкция по установке, лицензионное соглашение, код на архив всех тестов и set. файлы со всеми вариантами настроек проведённых тестов. Вы можете выбрать сами свой вариант согласно ваших запросов и психологии трейдинга. ВЫБИРАЙТЕ ВАРИАНТ САМИ!
Добавляйтесь в скайп прямо сейчас!
С уважением Дмитрий Китаев
E-mail:docentfx@mail.ru
Skype: DocentFx
